Каждый держатель цифровых валют стремится иметь ясное представление о будущих изменениях цен в любых условиях. К сожалению, достичь полной уверенности в этом вопросе невозможно. Тем не менее, существует индикатор, который охватывает большую часть колебаний цен, учитывая 95% из них. Этот индикатор называется полосами Боллинджера.
Содержание
Определение полос Боллинджера
Полосы Боллинджера (BB) представляют инструмент технического анализа, используемый для определения тренда определенной криптовалюты и измерения ее волатильности. Этот термин был представлен Джоном А. Боллинджером в конце 1980-х и начале 1990-х годов.
Визуально полосы Боллинджера показывают канал, который расширяется или сжимается в ответ на колебания цены определенной цифровой валюты. Ширина этого канала отражает уровень волатильности рынка в любой момент времени.
И как можно построить полосы Боллинджера?
Построение полос Боллинджера
Этот индикатор состоит из трех линий. Средняя линия соответствует простому скользящему среднему, который изначально был установлен его создателем. На некоторых торговых платформах возможно заменить его экспоненциальным скользящим средним (EMA) или взвешенным скользящим средним (WMA). Однако эффективность таких замен остается предметом обсуждения.
Поскольку включено скользящее среднее, для его расчета требуется определенный временной период. Боллинджер выбрал 20-дневный интервал, который является настройкой по умолчанию в большинстве платформ. Кроме того, каждому отдельному индивидууму предоставляется возможность исследовать и установить более короткий или длинный временной промежуток. Этот выбор зависит от вашего стиля торговли и конкретной цифровой валюты, с которой вы проводите операции.
Верхний и нижний полосы символизируют одинаковое скользящее среднее, хотя оно смещено на несколько стандартных отклонений. Боллинджер использовал параметр 2, хотя он сделал это наблюдение в отношении фондового рынка, так как криптовалюты не существовали в 1980-х и начале 1990-х годов. Учитывая волатильность, может быть более целесообразно рассмотреть три или пять стандартных отклонений для цифровых активов. Однако важно отметить, что эта оценка является субъективной. Ручной расчет скользящих средних и стандартных отклонений неэффективен. На любой торговой платформе, даже самой простой, эти расчеты выполняются автоматически. Ваша задача просто настроить параметры, необходимые для вашей торговой системы. Как, тогда, используются полосы Боллинджера?
Применение полос Боллинджера
Применение полос Боллинджера различается в боковых и трендовых рынках. В первом случае цена криптовалюты в основном остается в пределах границ канала (то есть границ смещенного скользящего среднего на несколько отклонений). В такой ситуации стратегия довольно проста: покупайте, когда цена достигает нижней полосы, и продавайте, когда она достигает верхней полосы. В этом случае наклон всех трех линий практически незначителен.
Второй сценарий относится к трендовому рынку, который характеризуется расширением канала и увеличением угла наклона средней скользящей. При возрастании цены она часто превышает верхнюю границу полосы Боллинджера (в случае бычьего тренда) или опускается ниже нижней границы (в случае медвежьего тренда). Далее торговля осуществляется на основе средней полосы. В бычьем тренде она действует как уровень поддержки, и при снижении цены до этого уровня ее можно приобрести. В медвежьем тренде средняя полоса выступает в роли уровня сопротивления. Когда цена криптовалюты достигает этого уровня, ее можно продать.
После завершения тренда обычно происходит формирование, напоминающее период бокового движения, что приводит к сужению полос Боллинджера. Рассмотрим несколько типичных примеров. В период с мая по июль 2023 года криптовалюта Ripple (XRP) прошла период бокового движения. Следовательно, было возможно осуществлять покупки, когда была пробита нижняя полоса, и продавать, когда была пробита верхняя полоса. Моменты, когда можно было совершить сделки, указаны стрелками на предоставленном ниже изображении.
Источник: tradingview.com
Теперь рассмотрим развитие тренда. Например, рассмотрим ситуацию с Bitcoin в январе 2023 года. С конца ноября был период бокового движения. 11-го числа оба фактора совпали, и была возможность приобрести BTC. Как видно из графика, было вполне реально заработать около 40% от сделки.
Источник: tradingview.com
Джон Боллинджер уделил значительное внимание формациям в форме W и M. Давайте рассмотрим их эффективность в сфере криптовалюты.
Формации в форме W и M
Это две формации, которые указывают на разворот. Формация в форме W является бычьим сигналом. Она возникает, когда местные минимумы достигаются дважды после снижения, за которым следует восходящее движение. Формация в форме M является медвежьим аналогом формации W. Она возникает, когда местные максимумы достигаются дважды, после чего начинается разворот или переход к боковому движению.
Боллинджер считал, что классические формации такого рода проявляются, когда первый экстремум нарушает полосы, а второй остается внутри канала
Подобная ситуация развернулась с Litecoin в феврале 2023 года. После повышения 1 февраля цена превысила полосы Боллинджера, а 16 февраля осталась внутри канала. Впоследствии последовало снижение.
Источник: tradingview.com
Несмотря на их популярность, полосы Боллинджера имеют несколько ограничений.
Недостатки полос Боллинджера
Основной недостаток – субъективность оценки. Идеальные сценарии, описанные Боллинджером, чрезвычайно редки. Более того, их часто можно определить только в итоге. Интерпретация конкретных сигналов будет различаться в зависимости от трейдера».
Вывод: полосы Боллинджера – инструмент для измерения волатильности цены и определение тренда в криптовалюте. Успешность использования зависит от точечных настроек и стиля торговли конкретного трейдера.
Данный материал и информация в нем не является индивидуальной или иной другой инвестиционной рекомендацией. Мнение редакции может не совпадать с мнениями автора, аналитических порталов и экспертов.
