Каждый стремится приобрести условный биткоин по более низкой цене, а продать по более высокой. Но как определить, когда закончилось падение или рост? Один из вариантов – воспользоваться индикатором RSI, он может дать подсказку
Содержание
Что такое RSI
Относительный индекс силы (сокращенно RSI) или “индекс относительной силы” один из индикаторов, которые используются при торговле криптовалютой. Он относится к группе осцилляторов. Это означает, что его основное предназначение – измерение колебаний цены.
RSI был впервые описан Джоном Уэллсом Уайлдером младшим (John Welles Wilder Junior) в конце 70-х годов XX века. Это тот же самый автор, который описал индикатор ATR.
Стандартно RSI рассчитывается за 14 дней. Но это не является прямым указанием к действию при торговле. Вы можете легко изменить его на то значение, которое считаете нужным. Кто-то предпочитает более короткий пятидневный RSI, а кому-то понравится более длинный 25-дневный. Все зависит от вашего стиля торговли.
Как рассчитать RSI?
Расчет RSI
Прежде чем рассчитать RSI, рассчитывается RS (относительная сила) – относительная сила. Для расчета необходимо знать: сколько дней за рассматриваемый промежуток времени продолжался рост, а сколько падение. Затем рассчитывается средняя цена роста и средняя цена падения. При этом подсчет может быть различным. Сам Уайлдер предпочитал использовать сглаженную скользящую среднюю. Однако допустимо применение и экспоненциальной. В ряде источников можно встретить расчет RS через простую среднюю.
Сам RSI рассчитывается по следующей формуле:
RSI = 100 – (100/(1+RS)
Стоит отметить, что подсчет RSI вручную заинтересует только поклонников математики. В реальной торговле криптоактивами никто этим заниматься не будет. Практически любое приложение или платформа автоматически рассчитывает RSI.
Итак, мы рассчитали индекс относительной мощности. А как его использовать для торговли?
Перепроданность и перекупленность
RSI изменяется в диапазоне от 0% до 100%. Считается, если индикатор залезет в зону выше 70%, то тот или иной актив поднимется в зону перекупленности. Это означает, что цена товара завышена, и в скором времени должна начаться коррекция. Соответственно, если RSI опустится ниже 30%, то мы попадаем в зону перепроданности. Это свидетельствует о неоправданно заниженной цене криптовалюты и является предвестником скорого роста.
Обратимся к реальному примеру. С 10 марта по 16 апреля эфир продемонстрировал неплохой рост, прибавив в цене более 50%. При этом RSI предупредил криптоэнтузиастов еще 14 апреля о том, что скоро можно ожидать изменения тренда. Именно в тот день индекс зашел в зону перекупленности. С 17 апреля произошли значительные изменения, и эфир начал снижаться.
Источник: tradingview.com
Пример перепроданности разберем на графике Avalanche. За 53 дня, с 18 апреля по 10 июня 2023 года, токен AVAX упал в цене более чем на 53%. В июне RSI указал на изменение настроений на рынке, когда он достиг зоны перекупленности. Через месяц AVAX вырос на более чем 50%, поднявшись с $10,5 до $15,9.
Источник: tradingview.com
Стоит отметить, что уровни в 30% и 70% — это классика, которую предлагал Уайлдер в конце 70-х годов. На практике дела могут быть намного сложнее. Особенно это относится к криптовалютным рынкам. Для каждого инструмента нужно подбирать свои уровни и смотреть, какие результаты вы покажете в торговле.
Не думайте, что уровни должны быть одинаково удалены, как у Уайлдера, когда они отстоят от максимума и минимума на 30%. Вы можете использовать, например, 85% для перепроданности и 20% для перекупленности. Все зависит от ваших предпочтений и поведения цены.
Но не только перепроданность и перепроданность трейдеры ищут с помощью RSI.Есть и еще один важный графический сигнал – расхождение.
RSI расхождение
Если по-простому, то это ситуация, когда цена и индикатор разнонаправлены. Различают бычье расхождение, когда цена показывает новый минимум, но RSI при этом перестает падать, и медвежье, когда стоимость криптовалюты показывает новый максимум, а индекс относительной силы нет. По названию можно понять, что первая вариация является сигналам к покупкам, а вторая к продажам.
Например, не так давно чистое медвежье расхождение наблюдалось у биткоина. 13 июля BTC обновил новый максимум, однако RSI в тот день оказался ниже отметок 23 июня. Таким образом, произошло расхождение. Интересно, что 23 июня RSI еще и зашел в область перепроданности, что добавило расхождению силы.
Источник: tradingview.com
Бычье расхождение находим у того же биткоина, только на недельном графике. В июне 2023 года RSI достиг своего минимума. Цена биткоина падала до ноября, однако индикатор начал подрастать. То есть сформировалась бычье расхождение. Как уже известно, после этого биткоин вырос более чем в два раза.
Источник: tradingview.com
Казалось бы, RSI прекрасный индикатор: ищите различия, перекупленность и перепроданность. И будете зарабатывать. Но не все так просто. Есть у индикатора ряд недостатков.
Недостатки RSI
RSI может быть достаточно бесполезным при сильном тренде в криптовалюте. Например, если начинается долгий бурный рост, индикатор способен достаточно быстро подняться выше 70% (или другого вами установленного уровня), указывая на перепроданность. В итоге вы продадите, а криптовалюта будет расти дальше.
Второй недостаток RSI – он не дает четких точек входа и выхода. По большому счету это такой прикидочный индикатор. Можете в этом убедиться из примера выше. Дивергенция формировалась почти пять месяцев. Не у каждого трейдера хватит нервов выстоять столько. В особенности если кто-то заходил с кредитным плечом.
Кроме того, RSI не стоит использовать для анализа цен в одиночку. Он более эффективен в сочетании с другими инструментами технического и фундаментального анализа. Стоит сказать, что это нельзя в полной мере отнести к недостаткам, так как не существует индикаторов, которые бы давали 100% результаты.
Подытожим: RSI – индикатор технического анализа из группы осцилляторов. Часто он может передавать сигналы о изменении положения в отдельной криптовалюте. Тем не менее, он не показывает точных моментов входа. Самыми сильными сигналами RSI являются: расхождение, перепродажа и перекупленность.
Этот материал и информация в нем не являются индивидуальными или другими инвестиционными рекомендациями. Мнение редакции может не совпадать с мнениями автора, аналитических порталов и экспертов.
